Код: 317438

Назва:

Економетрика і моделювання економічної динаміки

Анотація: Навчальна дисципліна „Економетрика і моделювання економічної динаміки” є однією з фундаментальних складових економічної освіти. В цьому курсі вивчаються методи перевірки, обґрунтування, оцінювання кількісних закономірностей та якісних тверджень (гіпотез) в економіці на основі аналізу статистичної інформації. Даний курс є продовженням курсу «Економетрика», а тому потребує більш глибокого вивчення вже відомих та ґрунтовного висвітлення не розглянутих раніше економетричних методів та моделей. Базовими для курсу „Економетрика і моделювання економічної динаміки” є дисципліни: «Економічна теорія», «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Теорія ймовірностей та математична статистика», «Економетрика» 1.Мета дисципліни – ознайомлення студентів з новими економетричними теоріями та підходами до їх аналізу. Навчальна дисципліна передбачає оволодіння студентами основним модельним інструментарієм сучасної економетрики та його застосування до моделювання економічних процесів.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: 1

Семестр: 2

Кількість кредитів: 4

Форма контролю: екзамен

Викладач(і): Бажєнова О.В., доц., д.е.н.

Результати навчання: Збирати, обробляти та аналізувати статистичні дані,
науково-аналітичні матеріали, необхідні для
вирішення комплексних економічних завдань.
Приймати ефективні рішення за невизначених умов
вимог, що потребують застосування нових
підходів, методів та інструментарію соціально-
економічних досліджень.
Застосовувати сучасні інформаційні технології та
спеціалізоване програмне забезпечення у соціально-
економічних дослідженнях та в управлінні
соціальноекономічними системами.

Спосіб навчання: аудиторний/дистанційний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Базовими для курсу "Економетрика і моделювання економічної динаміки" є дисципліни: "Економічна теорія", "Мікроекономіка", "Макроекономіка", "Теорія ймовірностей та математична статистика", "Економетрика" 1. Знати: основні поняття економетричного аналізу: модель простої лінійної регресії, модель множинної лінійної регресії, автокореляція, гетероскедастичність, мультиколінеарність, нелінійні регресії, системи симультативних рівнянь тощо. 2. Володіти навичками побудови моделей простої й множинної лінійних регресій та нелінійних моделей.

Зміст дисципліни: Програма навчальної дисципліни складається з двох змістових модулів: Змістовий модуль 1. «Аналіз і побудова регресійних моделей», в якому розглядаються модель опанування сучасних методів побудови та оцінювання економетричних моделей, набуття навичок вимірювання взаємозв’язків між економічними змінними, використання результатів економетричного аналізу для прогнозування та прийняття науково-обґрунтованих рішеньмножинної лінійної регресій, модель нелінійної регресії, моделі лінійної регресії з гетероскедатичними та автокорельованими збуреннями, моделі з лаговими змінними. Змістовий модуль 2. «Економетрика часових рядів. Моделі з дискретними та обмеженими залежними змінними. Моделі з панельними даними», в якому розглядаються основні поняття теорії часових рядів, векторна модель авторегресії, векторна модель корекції похибки, моделі з дискретними та обмеженими залежними змінними, моделі з панельними даними. 4. Завдання (навчальні цілі) – опанування сучасних методів побудови та оцінювання економетричних моделей, набуття навичок вимірювання взаємозв’язків між економічними змінними, використання результатів економетричного аналізу для прогнозування та прийняття науково-обґрунтованих рішен


Рекомендована література: Економетрика: Підручник / О.І.Черняк, А.В.Ставицький, О.В.Баженова, О.В.Шебаніна;за ред. О.І.Черняка. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Миколаїв: МНАУ, 2014. – 414с. 2. Hill C., Griffiths W.E., Lim G.C. Principles of Econometrics. - 5th edition. - Wiley, 2018. – 918 p.
Verbeek M. A Guide to Modern Econometrics, 2nd edition, John Wiley & Sons, 2004. – 429p. 4. Stock J. H. and Watson M. W. Introduction to Econometrics. 4th edition, Addison-Wesley, 2018 - 800p. 5. Gujarati D. Econometrics by Example, Palgrave Macmillan, 2014 - 496p.
Лук’яненко І.Г., Городніченко Ю.О. Сучасні економетричні методи у фінансах. Навчальний посібник. – К.: Літера ЛТД, 2002. – 352с.
Баженова О.В. Навчально-методичний комплекс з курсу “Прикладна економетрика”. - К.: Видавництво „Сталь”, 2013. – 116с.
Додаткова література
1. Greene W.H. Есоnometric Analysis. Eighth edition. Pearson India, 2018.
2. Wooldridge J.M. Introductory Econometrics: A Modern Approach. 7edition. Cengage Learning, 2019. – 816р. 3. Studenmund A. H. Using Econometrics: A Practical Guide, 6th edition, Addison-Wesley, 2010. - 648p. 4. Wooldridge J.M. Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data, 2nd edition, MIT Press, 2010. - 1096p.
Bailey Michael. Real Econometrics: The Right Tools to Answer Important Questions 2nd Edition, Oxford University Press; 2nd edition, 2019, 656p.
Hayashi F. Econometrics. - Princeton University Press, 2000. - 690p.
Colin Cameron A., Trivedi Pravin K. Microeconometrics: Methods and Applications, Cambridge University Press, 2005. - 1056p.


Форми та методи навчання: Лекційні та семінарські заняття з використанням П Eviews

Методи й критерії оцінювання: Рейтингове оцінювання за 100-бальною Розрахункові завдання, контрольна робота, іспитСамостійна робота передбачає: 1. Опрацювання лекційного матеріалу в процесі підготовки до семінарських занять. 2. Опрацювання тем, що розглядалися на лекціях, але не були розглянуті на семінарських заняттях. 3. Опрацювання додаткової літератури з розглядуваних на лекційних та семінарських заняттях тем. Контроль за якістю виконання самостійної роботи здійснюється на семінарських заняттях та за допомогою проміжних тестівМінімальна кількість балів, що є необхідною для допуску до складання іспиту становить 30 балів

Мова навчання: українська