Код: 318805

Назва:

Фінансова економетрика

Анотація: Даний курс є вступним курсом до застосування найбільш поширених сучасних економетричних методів в фінансових прикладних дослідженнях, а саме, інтегрованих методів авторегресії та ковзного середнього (ARIMA); авторегресійних моделей з наявністю гетерокседастичності (ARCH, GARCH); асиметричних авторегресійних моделей (TGARCH); векторних авторегресійних моделей (VAR) та векторних авторегресійних моделей з механізмом корегування помилки (моделей корегування помилки) (VЕСМ/ECM).

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: I

Семестр: 1,осінній

Кількість кредитів: 5 кредитів ЄКТС (загальна кількість годин - 150 год.; аудиторні години - 50 год.; лекції - 28 год.; семінарські заняття - 22 год.; самостійна робота - 100 год.)

Форма контролю: екзамен

Викладач(і): Лук'яненко І.Г., проф., д.е.н.

Результати навчання: Вивчення кусу "Фінансова економетрика" дає можливість студентам набути навичок самостійного творчого мислення, прийняття оптимальних фінансових рішень на основі застосування економіко-математичних методів та моделей; застосування сучасного економетричного інструментарію для розробки короткострокових та середньострокових прогнозів основних фінансових показників; кількісної оцінки швидкості реакції фінансово-економічних систем на шоки в економіці; виявлення ефективних інструментів регулювання наслідків грошово-кредитної та фіскальної політики з метою стимулювання економічного зростання на різних рівнях ієрархії.
Забезпечує досягнення таких програмних результатів навчання ПР01, ПР03, ПР04, ПР06, ПР10, ПР14, ПР15, ПР16, ПР17, ПР18, ПР19, ПР21, ПР22, ПР24.

Спосіб навчання: аудиторний, дистанційний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: " Вища математика", "Економетрика", "Економіко-математичне моделювання"

Зміст дисципліни: Курс спрямований на надання студентам знань щодо найбільш поширених сучасних економетричних методів в фінансових прикладних дослідженнях, а саме: інтегрованих методів авторегресії та ковзного середнього (ARIMA); векторних авторегресійних моделей (VAR), моделей корегування помилки (ЕСМ) та авторегресійних моделей з наявністю гетерокседастичності (ARCH,GARCH).


Рекомендована література: Основна:
1. Лук'яненко І.Г., Городніченко Ю.О. Сучасні економетричні методи в фінансах. Вид-во "Літера", 2002. - 347 с. (базовий підручник)
http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9101
2. Лук'яненко І.Г., Жук В.М. Аналіз часових рядів. Частина 1: Побудова ARIMA, ARCH / GARCH моделей, використовуючи пакет E.Views 6.0. Практичний посібник для роботи в комп'ютерному класі. K .: НaУKMA: АгроМедіаГруп, 2013. - 187 с.
http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9085
3. Лук'яненко І.Г., Жук В.М. Аналіз часових рядів. Частина друга: Побудова VAR і VECM моделей з використанням пакету E.Views 6.0. Практичний посібник для роботи в комп'ютерному класі Практичний посібник для роботи в комп'ютерному класі. К.:НаУКМА; АграрМедіаГруп, 2013. - 176 с. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9086
4. Нamilton James D. Time Series Analysis. - Prinston University Press, Prinston, New Jersey, 1994. - 798 р. http://ondobook.com/dl/time-series-analysis-pdf-by-james-douglas-hamilton-ebook.pdf (базовий підручник)
5. Greene W.H. Econometric Analysis. -* 4rh edition. - Prentice Hall.2000. - 1004 p.
6. Tsay Ruey S. Analysis of Financial Time Series. 3rd Edition. - A JOHN WILEY amp SONS INC PUBLICATION. - 2010. - 712 р.

Додаткова:
1. Лук'яненко І.Г., Краснікова Л.І. Економетрика. Підручник. Київ, "Знання". - 1998. - 493 c. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9083
2. Сharemza W.W.. Deadman D.F. New Direction in Econometric Practice.- Edward Eglar. Cheltenham,UK. - 1997. - 360 р. www.e-elgar.com/shop/new-directions-in-econometric-practice-second
3. Frances, Philip Hans Time Series Models for Business and Economic Forecasting. Cambridge University Press. - 1999. - 280 p.
4. Gujarati, Damodar N. Basic Econometrics. * 3rd edition * McGraw-Hill, 1995. * 838p.
5. Verbeek M. A guide to Modern Econometrics.- John Wiley& Sons LTD, 2000. - 385 p
8. D.N.Delong, C.Dave. Structural Macroeconometrics. - 2rh edition. - Prinston University Press, Prinston, and Oxford, 2011. - 418 р.
9. Asteriou D., Stephen G. Hall. Applied econometrics. Palgrave Macmillan, 2015.
10. Box G.E., Jenkins G.M., Reinsel G.C., Ljung G.M. . Time series analysis: forecasting and control. John Wiley & Sons, 2015.
11. C.W.J. Granger, Paul Newbold. Forecasting Economic Time Series. - Academic Press, 2014.
12. Iqbal Muhammad, and Amjad Naveed. Forecasting inflation: Autoregressive integrated moving average model. European Scientific Journal, ESJ 12.1, 2016.
13 .Marcek, Dusan. "Time Series Analysis and Data Prediction: An ECM Neuronal Approach Applied to EUR/USD Currency." Advanced Materials Research. Vol. 918. Trans Tech Publications, 2014.
14. Економетрика: підручник / О.І. Черняк, А.В. Ставинський, О.В. Баженова, А.В.Шебаніна за ред. О.І.Черняка. - 2-г. Тип, обробка та додавання. - Миколаїв: МНАУ, 2014. - 414 с. (Econometrics: textbook / O.I. Chernyak, A.V.Stavinsky, O.V.Bazhenova, A.V.Shebaninagh for the ed.O.I.Chernyaka. - 2-g. Type, processing and added.- Mykolaiv: MNAU, 2014. - 414 p.
15. Черняк О.І.,Ставицький А.В. Динамічна економетрика.- КВІЦ, Київ, 2000. - 120 с.
16. Лук'яненко І.Г., Насаченко М.Ю. Етапи побудови узагальненої макроекономічної симультативної моделі української економіки з урахуванням рівня тінізації: Інструктивні матеріали. - Київ: НаУКМА, 2019. - 116 с. - ISBN 978-617-7668-13-7.
http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16871
17. Lukianenko, I., Oliskevych, M., Bazhenova, O. Regime switching modeling of unemployment rate in eastern Europe. Ekonomicky casopis, 2020, 68(4), pp. 380-408. Скопус
18. Lukianenko I. Inflation Expectations Investigation Using Markov Regime-Switching Autoregression / I.Lukianenko, M.Nasachenko, T.Tokarchuk // Montenegrin Journal of Economics. - 2021. - Vol.18. - №1. - P.19-29 Скопус http://mnje.com/sites/mnje.com/files/currentissue/komplet_-_vol._18_no.1.pdf
19. Sova Y., Lukianenko I. Empirical Evaluation of Monetary Policy Transmission to Stock Markets and Further Transfer of Macroeconomic Shocks to the Real Sector // Journal of International Studies. - 2022. - вип. 15(1). - С.117-132. https://doi.org/10.14254/2071-8330.2022/15-1/8 (Scopus, 1-ий квартиль).
21. Роздатковий матеріал по курсу.
22. Окремі статті за тематикою курсу

Періодичні видання:
1. Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал "Фінанси України".
2. Науково-практичний журнал "Наукові записки НаУКМА. Економічні науки"
3. Науково-практичний журнал "Вісник Національного банку України".
4. Нормативно-аналітичний журнал "Ринок цінних паперів України".
Електронні ресурси:
1. Сайт Асоціації українських банків - Режим доступу: www.aub.com.ua.
2. Cайт Інформаційного агеснства Сbоnds - Режим доступу: www.сbоnds.info.
3. Сайт Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського [Електронний ресурс] - Режим доступу: www.nbuv.gov.ua.
4. Сайт Міжнародного валютного фонду - Режим доступу: www.imf.org/external/pubs.
5. Сайт Національного банку України - Режим доступу: www. bank.gov.ua
6. Сайт Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг України - Режим доступу: www.dfp.gov.ua.
7. Сайт Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку - Режим доступу: www.ssmsc.gov.ua.
8. Сайти Центральних банків - Режим доступу: www.bis.org/cbanks.htm.



Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 60 балів (опитування на семінарах, міні-творчі роботи, квізи), підсумковий контроль - 40 балів (іспит).

Мова навчання: українська